銀行間外匯市場新增期權品種交易正式落地！
為落實《關於進一步促進外匯市場服務實體經濟有關措施的通知》（匯發〔2022〕15號），滿足外匯市場風險管理需求，經國家外匯管理局同意，中國外匯交易中心發佈通知將於2022年6月13日起在銀行間外匯市場新增期權品種。新增期權品種包括：普通美式期權及其組合交易、亞式期權、歐式障礙期權和歐式數位期權。截止目前，首批外資行新增期權品種交易已落地。
市場首批|法國巴黎銀行完成銀行間外匯市場首批人民幣美式、亞式期權及外幣對奇異期權業務
2022年6月13日，由中國外匯交易中心推出的銀行間外匯市場新增期權品種交易正式啟動。法國巴黎銀行（中國）有限公司（簡稱“法巴中國”）與多家大型股份制銀行及中信證券、招商證券等中資金融機構, 在中國外匯交易中心平臺分別完成了包括人民幣亞式期權、人民幣普通美式期權交易在內的多筆新增期權品種交易。其中，法巴中國與招商證券達成的人民幣亞式平均執行價格期權交易更摘得該類型期權業務首單。
滙豐中國首批參與銀行間市場外匯期權新品種交易
隨著中國銀行間外匯市場新增期權品種於今日正式上線交易，滙豐銀行（中國）有限公司完成了兩筆外幣對市場期權新品種交易，成為首批參與此類交易的銀行。外匯期權創新產品有助於市場參與者更靈活地管理外匯風險敞口，並進一步提升國內外匯期權市場的活躍度。
附通知：
銀行間外匯市場會員：
為落實《關於進一步促進外匯市場服務實體經濟有關措施的通知》（匯發〔2022〕15號），滿足外匯市場風險管理需求，經國家外匯管理局同意，中國外匯交易中心（以下簡稱交易中心）將於2022年6月13日起在銀行間外匯市場新增期權品種。具體安排如下。
一、新增期權品種
銀行間人民幣外匯市場新增普通美式期權及其組合交易、亞式期權；銀行間外幣對市場新增普通美式期權及其組合交易、亞式期權、歐式障礙期權和歐式數位期權。
普通美式期權是指期權買方可以在到期日或到期日之前任何一天或到期日約定的時段行權的標準期權。
亞式期權是指期權結算價或行權價取決於有效期內某一段時間觀察值的平均值，分為平均價格期權和平均執行價格期權。
歐式障礙期權是指期權初始有效或無效，當到期日觀察值高於或低於約定的障礙價格時，期權自動作廢或生效，若期權生效則等同普通歐式期權，分為敲入期權和敲出期權。
歐式數字期權是指雙方約定固定金額，當到期日觀察值高於或低於約定的行權價時，若為價內期權，期權買方即可行權並收到該筆固定金額。
二、業務安排
1. 銀行間人民幣外匯市場期權會員可參與普通美式期權及其組合交易、亞式期權；銀行間外幣對市場期權會員可參與普通美式期權及其組合交易、亞式期權、歐式障礙期權和歐式數位期權。
2. 新增期權品種支援詢價交易模式下的協商交易功能，支援參與機構通過即時通訊工具iDeal協商交易要素並直通交易系統。
3. 初期支持雙邊清算、全額交割，未來將根據市場需求支援更多清算交割方式。
4. 交易幣種、交易時間、交易後服務、收費標準等沿用外匯期權現有相關安排。
三、聯繫方式
業務諮詢：021-23165208、23165015
技術諮詢：021-23165296
場務支持：4009787878-1-1
特此通知。
中 國 外 匯 交 易 中 心
2022年5月26日
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