银行间外汇市场新增期权品种交易正式落地！
为落实《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》（汇发〔2022〕15号），满足外汇市场风险管理需求，经国家外汇管理局同意，中国外汇交易中心发布通知将于2022年6月13日起在银行间外汇市场新增期权品种。新增期权品种包括：普通美式期权及其组合交易、亚式期权、欧式障碍期权和欧式数字期权。截止目前，首批外资行新增期权品种交易已落地。
2022年6月13日，由中国外汇交易中心推出的银行间外汇市场新增期权品种交易正式启动。法国巴黎银行（中国）有限公司（简称“法巴中国”）与多家大型股份制银行及中信证券、招商证券等中资金融机构, 在中国外汇交易中心平台分别完成了包括人民币亚式期权、人民币普通美式期权交易在内的多笔新增期权品种交易。其中，法巴中国与招商证券达成的人民币亚式平均执行价格期权交易更摘得该类型期权业务首单。
随着中国银行间外汇市场新增期权品种于今日正式上线交易，汇丰银行（中国）有限公司完成了两笔外币对市场期权新品种交易，成为首批参与此类交易的银行。外汇期权创新产品有助于市场参与者更灵活地管理外汇风险敞口，并进一步提升国内外汇期权市场的活跃度。
附通知：
银行间外汇市场会员：
为落实《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》（汇发〔2022〕15号），满足外汇市场风险管理需求，经国家外汇管理局同意，中国外汇交易中心（以下简称交易中心）将于2022年6月13日起在银行间外汇市场新增期权品种。具体安排如下。
一、新增期权品种
银行间人民币外汇市场新增普通美式期权及其组合交易、亚式期权；银行间外币对市场新增普通美式期权及其组合交易、亚式期权、欧式障碍期权和欧式数字期权。
普通美式期权是指期权买方可以在到期日或到期日之前任何一天或到期日约定的时段行权的标准期权。
亚式期权是指期权结算价或行权价取决于有效期内某一段时间观察值的平均值，分为平均价格期权和平均执行价格期权。
欧式障碍期权是指期权初始有效或无效，当到期日观察值高于或低于约定的障碍价格时，期权自动作废或生效，若期权生效则等同普通欧式期权，分为敲入期权和敲出期权。
欧式数字期权是指双方约定固定金额，当到期日观察值高于或低于约定的行权价时，若为价内期权，期权买方即可行权并收到该笔固定金额。
二、业务安排
1. 银行间人民币外汇市场期权会员可参与普通美式期权及其组合交易、亚式期权；银行间外币对市场期权会员可参与普通美式期权及其组合交易、亚式期权、欧式障碍期权和欧式数字期权。
2. 新增期权品种支持询价交易模式下的协商交易功能，支持参与机构通过即时通讯工具iDeal协商交易要素并直通交易系统。
3. 初期支持双边清算、全额交割，未来将根据市场需求支持更多清算交割方式。
4. 交易币种、交易时间、交易后服务、收费标准等沿用外汇期权现有相关安排。
三、联系方式
业务咨询：021-23165208、23165015
技术咨询：021-23165296
场务支持：4009787878-1-1
特此通知。
请先 登录后发表评论 ~