中國銀行成功敘做境內首筆掛鉤美元新基准利率SOFR的浮動利率拆借
8月23日,依托中國外匯交易中心CFETS平臺,中國銀行與兩家交易對手達成境內首筆掛鉤美元新基准利率SOFR的浮動利率拆借交易。
本次交易以隔夜利率SOFR作為浮動利率標的、結合境內外幣流動性的供需特征及價格規律自主定價完成,它選用了Lookback(回望)及Compound(複利平均)的形式來確定後置利率,是後置利率運用的有益實踐,也是在國際基准利率改革大背景下推進境內產品改革的重要舉措。
目前,國際基准利率改革已進入關鍵時刻,中國銀行將積極參與全球新基准利率轉換進程,持續發揮境內外幣業務的引領作用,推進新基准利率在境內的平穩運行,為全球同業和客戶提供功能齊全、競爭有力的綜合產品服務。
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