金融穩定理事會（FSB）與巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）和國家當局協商，確定了2023年全球系統重要性銀行（G-SIBs）名單。1該清單基於2022年底的數據，2基於2018年7月商定的方法，並在2021年底的G-SIB評估中首次實施。3

2023年的名單包括29個G-SIB，比2022年的名單少1個（見附件）。機構對類別的分配變化（詳見下文）在很大程度上反映了銀行基本活動變化的影響，其中跨司法管轄區活動類別是分數變動的最大貢獻者。如果組別增加，根據該清單確定的更高損失吸收率要求將從2025年1月1日開始生效。4

FSB成員機構對G-SIB適用以下要求：

更高的資本緩衝：自2012年11月更新以來，G-SIB被分配到與較高資本緩衝相對應的類別，國家當局根據國際標準要求它們持有這些緩衝。每年11月年度更新中確定的G-SIB的資本緩衝要求將從14個月後的1月起適用於它們。5因此，在今天公佈的清單中，G-SIB的分配決定了從2025年1月1日起將適用於每個G-SIB的更高資本緩衝要求。

總損失吸收能力（TLAC）：G-SIB必須符合TLAC標準，以及巴塞爾協議III框架中規定的監管資本要求。TLAC標準從2019年1月1日起開始分階段實施。6

可處置性：這些要求包括集團範圍內的處置規劃和定期的可處置性評估。每個G-SIB的可處置性由公司危機管理小組的高級監管機構在FSB可處置性評估流程（RAP）中進行審查。7

更高的監管期望：這些要求包括對風險管理職能、風險數據匯總能力、風險治理和內部控制的監管期望。8

BCBS公佈了用於計算銀行分數的年度更新分母和用於將銀行分配給組別的閾值，並提供了公開披露被評估銀行全部樣本的鏈接，這些樣本由BCBSG-SIB框架中規定的樣本標準確定。BCBS還公佈了2023年G-SIB評分工作中使用的主要樣本中銀行的13個高級指標。9

新的G-SIB名單將於2024年11月發佈。

1.2011年11月，金融穩定理事會發佈了一套綜合政策措施，以應對與系統重要性金融機構（SIFI）相關的系統性和道德風險。在該出版物中，金融穩定理事會使用BCBS開發的方法，將第一批G-SIB確定為全球系統重要性金融機構（G-SIFIs）。2011年11月的報告指出，G-SIB組將根據新數據每年更新一次，並由FSB每年11月發佈。[←]

2.大多數銀行報告了截至2022年12月31日的數據。例外情況包括來自澳大利亞的四家銀行（其中三家報告的數據截至2022年9月30日，一家截至2023年3月31日）以及來自加拿大（2022年10月31日）、印度（2023年3月31日）和日本（2023年3月31日）的所有銀行。[←]

3.請參閱BCBS，全球系統重要性銀行：修訂的評估方法和更高的損失吸收性要求，2018年7月。G-SIB評估方法載於《巴塞爾框架》SCO40章節。[←]

4.在組別減少的情況下，所需的較低損失吸收水準將立即生效，除非國家當局行使自由裁量權，推遲發佈較高的損失吸收要求（見《巴塞爾框架》RBC40.6）。[←]

5.G-SIB緩衝是巴塞爾協議III資本框架中緩衝的一部分，是對巴塞爾協議III最低資本要求的補充。BCBS公佈的《巴塞爾協議III》監測結果為《巴塞爾協議III》框架下的總資本比率以及G-SIB的額外損失吸收要求提供了證據。[←]

6.請參閱FSB（2015），TotalLoss-AbsorbingCapacity（TLAC）PrinciplesandTermSheet，November。BCBS於2016年10月12日發佈了關於銀行投資構成G-SIB的TLAC工具的監管資本處理的最終標準。2017年3月（2018年12月更新），BCBS發佈了支柱3披露要求的整合和增強框架，包括有關TLAC的新披露要求。[←]

7.FSB2013年全球系統重要性銀行集團（G-SIB）更新版附件II中也列出了新指定G-SIB實施處置計畫要求的時間表。[←]

8.2013年11月的更新中也列出了G-SIB滿足這一要求的時間表，同上←。]

9.參見BCBS，全球系統重要性銀行：評估方法和額外的損失吸收要求。[←]

10.與2022年公佈的G-SIB名單相比，三家銀行從一級進入二級;交通銀行已越過G-SIB指定的門檻，進入第1類;瑞士信貸（CreditSuisse）已低於G-SIB指定的門檻;Unicredit不再被指定為G-SIB。[←]

11.《巴塞爾框架》SCO40.20至SCO40.22段對組別法作了定義。[←]

12.2025年，每個G-SIB將被要求持有的風險加權資產的百分比。[←]