歐盟銀行的壹級資本補充需求有限，EBA報告顯示巴塞爾III改革的影響較小
2024年10月4日，歐洲銀行管理局（EBA）發布了其第三份關於巴塞爾III改革的強制監測報告，評估了歐盟在2033年全面實施巴塞爾III框架時對銀行業的影響。該報告分析了《資本要求法規》（CRR3）下所有歐盟特定資本要求的影響，包括第二支柱要求和歐盟特定的資本緩沖。
報告顯示，歐盟銀行整體所需的壹級資本缺口僅為9億歐元，意味著在2033年全面實施之前，這壹資本缺口可以較輕松地補足。總資本缺口則預計為51億歐元，比2022年12月的參考日期有所下降。
結果概覽
總體而言，巴塞爾III改革的實施將使歐盟銀行的最低壹級資本要求增加7.8%。主要原因在於輸出底線（output floor）和操作風險的提高。對於大型和國際活躍銀行（即1組銀行），這壹增加幅度為8.6%；全球系統重要性銀行（G-SIIs，1組銀行的子集）和2組銀行的壹級資本要求分別增加了12.2%和3.6%。
對不同銀行組別和業務模型的影響
報告詳細分析了1組和2組銀行的影響，1組銀行指壹級資本超過30億歐元且在國際上活躍的銀行，2組銀行則包括所有其他銀行。此外，報告按照銀行的三種業務模型——“綜合型”、“零售導向型”和“企業導向及其他型”——分別呈現了結果。
背景信息
此次監測報告評估了歐盟對信貸風險、操作風險和杠桿率等框架的特定實施影響。報告還對市場風險的新標準（FRTB）和信用估值調整（CVA）的影響進行了量化。此次分析表明，全球系統重要性銀行在2023年已經實施了額外的50%杠桿率要求，這導致該組銀行在當前實施階段的影響減小。相比之下，2組銀行的影響未受此變動影響。
報告中的分析為歐盟銀行在巴塞爾III框架下的長期資本需求提供了進壹步的洞見，並為市場參與者理解未來資本要求變化提供了參考。
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