活动预告 | 正午阳光——青年学者论坛(2024秋季)第四期
“正午阳光——青年学者论坛”是金融学院定期举办的以院内师生参与为主的学术交流活动,为全院专家学者之间、师生之间、南开金融与国际国内学术界之间提供了难得的交流机会。本学期“正午阳光”论坛初心不改,扬帆远航再出发,致力于营造学院学校科研氛围,推动师生学术科研水平不断提升!
2024年秋季学期 “正午阳光——青年学者论坛”第四期活动安排如下:
讲座信息
讲座题目
Localized Neural Network Modelling of Time Series: A Case Study on US Monetary Policy
主讲人:刘斐
刘斐,南开大学金融学院助理教授,博士毕业于澳大利亚莫纳什大学,研究方向为理论计量、金融计量等,研究兴趣包括面板数据模型、非参数方法的理论及应用。
点评人:洪智武
洪智武,中国政法大学商学院副教授。博士毕业于厦门大学,曾在香港科技大学商学院从事博士后工作。研究领域:资产定价、计量金融等。文章发表于《经济研究》、《金融研究》、Journal of Econometrics等期刊。
讲座时间
2024年10月30日(周三)
12:00 - 13:30
讲座地点
金融学院116教室
内容摘要
In this paper, we investigate a semiparametric regression model in the context of treatment effects using a localized neural network (LNN) approach. Given the large number of parameters involved, we (i) explore the use of identification restrictions; and (ii) adopt a variable selection strategy based on the group-LASSO technique. Subsequently, we derive the corresponding estimation theory and propose a dependent wild bootstrap procedure to construct valid inferences accounting for the dependence of data. Finally, we validate our theoretical findings through extensive numerical studies. In an empirical study, we revisit the impacts of a tightening monetary policy on a variety of economic variables, including short-/long-term interest rate, inflation, unemployment rate, industrial price and equity return using our proposed framework with a monthly dataset from the US.
往期回顾:
编辑 | 金融学院记者团 许原恺
审校 | 朱芷昕
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