欧洲银行管理局风险仪表盘显示，尽管风险成本上升，但 2025 年第一季度的监管数据显示欧盟/欧洲经济区银行业依然稳健

2025-08-18 11:58:54 · EBA

欧洲银行管理局（EBA）今日发布了其 2025 年第一季度风险仪表盘（RDB），披露了欧盟/欧洲经济区最大信贷机构的汇总统计信息。欧盟/欧洲经济区银行的一级普通股权益（CET1）比率报为 16.2%，与上一季度持平。风险加权资产总计 9.

欧洲银行管理局（EBA）今日发布了其 2025 年第一季度风险仪表盘（RDB），披露了欧盟/欧洲经济区最大信贷机构的汇总统计信息。

欧盟/欧洲经济区银行的一级普通股权益（CET1）比率报为 16.2%，与上一季度持平。风险加权资产总计 9.9 万亿欧元[1]。操作风险的重要性有所提升，目前占风险加权资产总额（RWAs）的 12.9%。
欧盟/欧洲经济区银行报告总资产为 29 万亿欧元，较上一季度增长 2.7%。这一变化主要是由于债务证券的增加，其占总资产的比例从 2024 年第四季度的 13.7%上升至 14.6%。现金余额也较上一季度略有增加，占总资产的 10.9%。对客户（家庭和非金融企业）的贷款增长了近 1%，这主要是由家庭的抵押贷款和中小企业的企业贷款推动的。
欧盟/欧洲经济区银行报告不良贷款（NPLs）总计 3778 亿欧元，与上一季度持平。第二阶段贷款仅略有增加，导致其占总贷款的比例下降 20 个基点，至 2025 年第一季度的 9.5%。尽管有这一积极趋势，但风险成本（CoR）上升至 57 个基点，远高于 2021 年以来约 48 个基点的平均水平，达到了 2021 年以来的最高水平。然而，数据显示存在一定的周期性，第一季度的风险成本水平显著升高（见图 1）。
2025 年第一季度，欧盟/欧洲经济区银行的股本回报率（RoE）为 10.5%，较 2024 年同期下降 10 个基点。2025 年第一季度的资产回报率保持稳定，为 0.73%。尽管净息差（NIM）下降了 5 个基点至 1.6%，但银行的盈利能力保持稳定，且与上一季度相比，净息差下降了 8 个基点。净利息收入同比下降 1.3%，但资产增长和净手续费及佣金收入（NFCI）同比增长 6%抵消了这一影响（见图 2）。
2025 年第一季度，流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）均有所下降，分别降至 159.5%（较第四季度的 163.4%下降）和 126.9%（较第四季度的 127.2%下降）。2025 年第一季度，家庭和非金融企业（NFC）的贷款与存款比率从上一季度的多年低点略有回升，达到 106.3%，而 2024 年第四季度为 104.8%，这主要是由于家庭和非金融企业的存款在本季度小幅下降了 0.5%。相比之下，其他客户存款（其中包括非银行金融机构的存款）增长了 9.4%，占银行总负债的 12.7%（见图 3）。