歐洲銀行管理局風險儀表盤顯示，盡管風險成本上升，但 2025 年第壹季度的監管數據顯示歐盟/歐洲經濟區銀行業依然穩健

2025-08-18 11:58:54 · EBA

歐洲銀行管理局（EBA）今日發布了其 2025 年第壹季度風險儀表盤（RDB），披露了歐盟/歐洲經濟區最大信貸機構的匯總統計信息。

歐盟/歐洲經濟區銀行的壹級普通股權益（CET1）比率報為 16.2%，與上壹季度持平。風險加權資產總計 9.9 萬億歐元[1]。操作風險的重要性有所提升，目前占風險加權資產總額（RWAs）的 12.9%。
歐盟/歐洲經濟區銀行報告總資產為 29 萬億歐元，較上壹季度增長 2.7%。這壹變化主要是由於債務證券的增加，其占總資產的比例從 2024 年第四季度的 13.7%上升至 14.6%。現金余額也較上壹季度略有增加，占總資產的 10.9%。對客戶（家庭和非金融企業）的貸款增長了近 1%，這主要是由家庭的抵押貸款和中小企業的企業貸款推動的。
歐盟/歐洲經濟區銀行報告不良貸款（NPLs）總計 3778 億歐元，與上壹季度持平。第二階段貸款僅略有增加，導致其占總貸款的比例下降 20 個基點，至 2025 年第壹季度的 9.5%。盡管有這壹積極趨勢，但風險成本（CoR）上升至 57 個基點，遠高於 2021 年以來約 48 個基點的平均水平，達到了 2021 年以來的最高水平。然而，數據顯示存在壹定的周期性，第壹季度的風險成本水平顯著升高（見圖 1）。
2025 年第壹季度，歐盟/歐洲經濟區銀行的股本回報率（RoE）為 10.5%，較 2024 年同期下降 10 個基點。2025 年第壹季度的資產回報率保持穩定，為 0.73%。盡管凈息差（NIM）下降了 5 個基點至 1.6%，但銀行的盈利能力保持穩定，且與上壹季度相比，凈息差下降了 8 個基點。凈利息收入同比下降 1.3%，但資產增長和凈手續費及傭金收入（NFCI）同比增長 6%抵消了這壹影響（見圖 2）。
2025 年第壹季度，流動性覆蓋率（LCR）和凈穩定資金比率（NSFR）均有所下降，分別降至 159.5%（較第四季度的 163.4%下降）和 126.9%（較第四季度的 127.2%下降）。2025 年第壹季度，家庭和非金融企業（NFC）的貸款與存款比率從上壹季度的多年低點略有回升，達到 106.3%，而 2024 年第四季度為 104.8%，這主要是由於家庭和非金融企業的存款在本季度小幅下降了 0.5%。相比之下，其他客戶存款（其中包括非銀行金融機構的存款）增長了 9.4%，占銀行總負債的 12.7%（見圖 3）。